Wat is de Directional Movement Index (DMI)?
De Directional Movement Index, of DMI, is een indicator die in 1978 is ontwikkeld door J. Welles Wilder en die aangeeft in welke richting de prijs van een actief zich beweegt. De indicator doet dit door eerdere highs en lows te vergelijken en twee lijnen te trekken: een positieve directionele bewegingslijn (+DI) en een negatieve directionele bewegingslijn (-DI). Een optionele derde lijn, genaamd directional movement line (DX) toont relatief het verschil tussen de lijnen.
Wanneer +DI boven -DI ligt, is er meer opwaartse druk dan neerwaartse druk in de koers. Als -DI boven +DI ligt, is er meer neerwaartse druk in de koers. Deze indicator kan traders helpen de trendrichting in te schatten. Crossovers tussen de lijnen worden soms ook gebruikt als handelssignalen om te kopen of te verkopen.
Key Takeaways
- De Directional Movement Index (DMI) is een technische indicator die zowel de sterkte als de richting van een prijsbeweging meet, bedoeld om valse signalen te verminderen.
- De DMI maakt gebruik van twee standaardindicatoren, een negatieve (-DM) en een positieve (+DN), in combinatie met een derde, de gemiddelde directionele index, of DX, die geen richting aangeeft maar wel momentum.
- Hoe groter de spreiding tussen de twee primaire lijnen, des te sterker de prijstrend. Als +DI ver boven -DI ligt, is de prijstrend sterk stijgend. Als -DI ver boven +DI ligt, is de prijstrend sterk neerwaarts.
- DX meet de sterkte van de trend, zowel opwaarts als neerwaarts; een meting boven 25 duidt op een sterke trend.
De formules voor de Directional Movement Index (DMI) zijn:
Berekening van de Directional Movement Index (DMI)
- Bereken +DM, -DM, en True Range (TR) voor elke periode. Typisch worden 14 periodes gebruikt.
- +DM is de huidige High – Previous High.
- -DM is de Previous Low – Current Low.
- Gebruik +DM wanneer huidige High – Previous High groter is dan Previous Low – Current Low. Gebruik -DM wanneer Previous Low – Current Low groter is dan Current High – Previous High.
- TR is de grootste van de volgende waarden: Current High – Current Low, Current High – Previous Close, of Current Low – Previous Close.
- Smooth de gemiddelden over 14 perioden van +DM, -DM, en TR. Hieronder staat de formule voor TR. Voeg de -DM en +DM waarden in om ook daarvan de afgevlakte gemiddelden te berekenen.
- Eerste 14TR = Som van de eerste 14 TR lezingen.
- Volgende 14TR waarde = Eerste 14TR – (Prior 14TR/14) + Huidige TR
- Deel vervolgens de afgevlakte +DM waarde door de afgevlakte ATR waarde om +DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- Deel de afgevlakte -DM waarde door de afgevlakte TR waarde om-DI te krijgen. Vermenigvuldig met 100.
- De optionele Directional Movement Index (DX) is +DI minus -DI, gedeeld door de som van +DI en -DI (alle absolute waarden). Vermenigvuldig met 100.
Wat vertelt de Directional Movement Index (DMI) u
De DMI wordt hoofdzakelijk gebruikt om de trendrichting te bepalen en handelssignalen te geven.
Crossovers zijn de belangrijkste handelssignalen. Een long trade wordt genomen wanneer de +DI boven de -DI komt en er een uptrend aan de gang zou kunnen zijn. Een verkoopsignaal ontstaat wanneer de -DI daalt tot onder de -DI. Een short trade wordt ingezet wanneer de -DI onder de +DI daalt en er een downtrend zou kunnen zijn.
Hoewel deze methode enkele goede signalen kan opleveren, zal ze ook enkele slechte opleveren omdat er zich niet noodzakelijk een trend zal ontwikkelen na de instap.
De indicator kan ook worden gebruikt als een trend- of transactiebevestigingsinstrument. Als de +DI ver boven de -DI ligt, is de trend stijgend en dit zou helpen bij het bevestigen van huidige longtransacties of nieuwe longtradesignalen op basis van andere instapmethodes. Als de -DI ver boven de +DI ligt, bevestigt dit de sterke neerwaartse trend of shortposities.
De Average Directional Movement Index, of ADX, is een afgevlakt gemiddelde van de DX, en is een andere indicator die aan de DMI kan worden toegevoegd.
Het verschil tussen de Directional Movement Index en de Aroon Indicator
De DMI-indicator bestaat uit twee lijnen, met een optionele derde lijn. De Aroon Indicator heeft ook twee lijnen. De twee indicatoren tonen beide positieve en negatieve bewegingen en helpen zo de trendrichting te bepalen. De berekeningen zijn echter verschillend, dus cross-overs op elk van de indicatoren zullen op verschillende momenten voorkomen.
Beperkingen van de Directional Movement Index
De directional movement index (DMI) is onderdeel van een groter systeem genaamd de Average Directional Movement Index (ADX). De trendrichting van de DMI kan worden verwerkt met de sterkte-aflezingen van de ADX. Lezingen boven 20 op de ADX betekent dat de koers sterk in een trend zit. Of de ADX nu wordt gebruikt of niet, de indicator is nog steeds gevoelig voor het produceren van veel valse signalen.
+DI en -DI lezingen en cross-overs zijn gebaseerd op historische prijzen en geven niet noodzakelijk weer wat er in de toekomst zal gebeuren. Een crossover kan zich voordoen, maar de prijs kan niet reageren, wat resulteert in een verliezende transactie. De lijnen kunnen elkaar ook kruisen, wat resulteert in meerdere signalen maar geen trend in de koers. Dit kan enigszins worden vermeden door alleen transacties te doen in de grotere trendrichting op basis van koersgrafieken op lange termijn, of door ADX-metingen te gebruiken om sterke trends te helpen isoleren.