Cos’è il Directional Movement Index (DMI)?
Il Directional Movement Index, o DMI, è un indicatore sviluppato da J. Welles Wilder nel 1978 che identifica in quale direzione si sta muovendo il prezzo di un bene. L’indicatore fa questo confrontando i massimi e i minimi precedenti e disegnando due linee: una linea di movimento direzionale positivo (+DI) e una linea di movimento direzionale negativo (-DI). Una terza linea opzionale, chiamata linea di movimento direzionale (DX) mostra relativamente la differenza tra le linee.
Quando +DI è sopra -DI, c’è più pressione verso l’alto che verso il basso nel prezzo. Se -DI è sopra +DI, allora c’è più pressione al ribasso nel prezzo. Questo indicatore può aiutare i trader a valutare la direzione della tendenza. I crossover tra le linee sono anche usati a volte come segnali commerciali per comprare o vendere.
Key Takeaways
- Il Directional Movement Index (DMI) è un indicatore tecnico che misura sia la forza che la direzione di un movimento di prezzo, destinato a ridurre falsi segnali.
- Il DMI utilizza due indicatori standard, uno negativo (-DM) e uno positivo (+DN), insieme ad un terzo, l’indice direzionale medio, o DX, che non è direzionale ma mostra il momentum.
- Più grande è lo spread tra le due linee primarie, più forte è la tendenza del prezzo. Se +DI è molto al di sopra di -DI il trend del prezzo è fortemente al rialzo. Se -DI è molto al di sopra di +DI allora la tendenza del prezzo è fortemente al ribasso.
- DX misura la forza della tendenza, sia al rialzo che al ribasso; una lettura superiore a 25 indica una forte tendenza.
Le formule per il Directional Movement Index (DMI) sono:
Calcolo del Directional Movement Index (DMI)
- Calcolare +DM, -DM, e True Range (TR) per ogni periodo. Di solito si usano 14 periodi.
- +DM è il massimo corrente – massimo precedente.
- -DM è il minimo precedente – minimo corrente.
- Usa +DM quando il massimo corrente – massimo precedente è maggiore del minimo precedente – minimo corrente. Usa -DM quando il minimo precedente – minimo attuale è maggiore del massimo attuale – massimo precedente.
- TR è il maggiore tra massimo attuale – minimo attuale, massimo attuale – chiusura precedente, o minimo attuale – chiusura precedente.
- Liscia le medie a 14 periodi di +DM, -DM e TR. Di seguito la formula per TR. Inserisci i valori di -DM e +DM per calcolare le medie lisciate anche di questi.
- Primo 14TR = Somma delle prime 14 letture di TR.
- Successivo valore 14TR = Primo 14TR – (Precedente 14TR/14) + TR corrente
- Poi, dividi il valore +DM lisciato per il valore ATR lisciato per ottenere +DI. Moltiplicare per 100.
- Dividere il valore smussato -DM per il valore smussato TR per ottenere -DI. Moltiplicare per 100.
- L’indice di movimento direzionale opzionale (DX) è +DI meno -DI, diviso per la somma di +DI e -DI (tutti valori assoluti). Moltiplicare per 100.
Cosa ti dice il Directional Movement Index (DMI)
Il DMI è usato principalmente per aiutare a valutare la direzione del trend e fornire segnali di trading.
I crossover sono i principali segnali di trading. Un trade long viene preso quando il +DI incrocia sopra il -DI e un trend rialzista potrebbe essere in corso. Un segnale di vendita si verifica quando il -DI scende sotto -DI. Un trade short viene avviato quando -DI scende sotto +DI perché un downtrend potrebbe essere in corso.
Mentre questo metodo può produrre alcuni buoni segnali, ne produrrà anche alcuni cattivi poiché un trend potrebbe non svilupparsi necessariamente dopo l’entrata.
L’indicatore può anche essere usato come un trend o strumento di conferma del trade. Se il +DI è ben al di sopra del -DI, il trend ha forza verso l’alto e questo aiuterebbe a confermare gli attuali trade lunghi o i nuovi segnali di trade lunghi basati su altri metodi di entrata. Se -DI è ben al di sopra di +DI questo conferma il forte downtrend o le posizioni short.
L’Average Directional Movement Index, o ADX, è una media levigata del DX, ed è un altro indicatore che può essere aggiunto al DMI.
La differenza tra il Directional Movement Index e l’Aroon Indicator
L’indicatore DMI è composto da due linee, con una terza linea opzionale. Anche l’indicatore Aroon ha due linee. I due indicatori mostrano entrambi il movimento positivo e negativo, aiutando a identificare la direzione del trend. I calcoli sono però diversi, quindi i crossover su ciascuno degli indicatori si verificheranno in momenti diversi.
Limitazioni del Directional Movement Index
L’indice di movimento direzionale (DMI) è parte di un sistema più ampio chiamato Average Directional Movement Index (ADX). La direzione della tendenza del DMI può essere incorporata con le letture di forza dell’ADX. Letture superiori a 20 sull’ADX significano che il prezzo è in forte tendenza. Che si usi l’ADX o no, l’indicatore è ancora incline a produrre molti falsi segnali.
+DI e -DI letture e crossover sono basati su prezzi storici e non riflettono necessariamente ciò che accadrà in futuro. Un crossover può verificarsi, ma il prezzo può non rispondere, risultando in un trade perdente. Le linee possono anche incrociarsi, con conseguenti segnali multipli ma nessun trend nel prezzo. Questo può essere in qualche modo evitato prendendo solo scambi nella direzione della tendenza più grande basata su grafici di prezzo a lungo termine, o incorporando letture ADX per aiutare a isolare le tendenze forti.