Co je index směrového pohybu (DMI)?
Index směrového pohybu neboli DMI je ukazatel, který v roce 1978 vyvinul J. Welles Wilder a který určuje, jakým směrem se pohybuje cena aktiva. Indikátor to dělá tak, že porovnává předchozí maxima a minima a vykresluje dvě linie: linii pozitivního směrového pohybu (+DI) a linii negativního směrového pohybu (-DI). Volitelná třetí čára, nazývaná čára směrového pohybu (DX), ukazuje relativní rozdíl mezi těmito čarami.
Když je +DI vyšší než -DI, existuje v ceně větší tlak na růst než na pokles. Pokud je -DI nad +DI, pak je v ceně větší tlak směrem dolů. Tento ukazatel může obchodníkům pomoci posoudit směr trendu. Překřížení mezi čarami se také někdy používá jako obchodní signál k nákupu nebo prodeji.
Klíčové závěry
- Index směrového pohybu (DMI) je technický ukazatel, který měří jak sílu, tak směr cenového pohybu a jehož účelem je omezit falešné signály.
- DMI využívá dva standardní indikátory, jeden negativní (-DM) a jeden pozitivní (+DN), ve spojení se třetím, průměrným směrovým indexem neboli DX, který není směrový, ale ukazuje hybnost.
- Čím větší je rozpětí mezi oběma základními čarami, tím silnější je cenový trend. Pokud je +DI vysoko nad -DI, je cenový trend silně rostoucí. Pokud je -DI vysoko nad +DI, pak je cenový trend silně klesající.
- DX měří sílu trendu, a to buď nahoru, nebo dolů; hodnota nad 25 značí silný trend.
Vzorce pro Directional Movement Index (DMI) jsou následující:
Výpočet indexu směrového pohybu (DMI)
- Vypočítejte +DM, -DM a skutečný rozsah (TR) pro každé období. Obvykle se používá 14 period.
- +DM je aktuální High – předchozí High.
- -DM je předchozí Low – aktuální Low.
- Použijete +DM, pokud je aktuální High – předchozí High větší než předchozí Low – aktuální Low. Použijte -DM, když je Previous Low – Current Low větší než Current High – Previous High.
- TR je větší z hodnot Current High – Current Low, Current High – Previous Close nebo Current Low – Previous Close.
- Vyhlaďte 14-periodové průměry +DM, -DM a TR. Níže je uveden vzorec pro TR. Vložte hodnoty -DM a +DM a vypočítejte vyhlazené průměry i z nich.
- První 14TR = součet prvních 14 odečtů TR.
- Další hodnota 14TR = první 14TR – (předchozí 14TR/14) + aktuální TR
- Poté vydělte vyhlazenou hodnotu +DM vyhlazenou hodnotou ATR, abyste získali +DI. Vynásobte 100.
- Vynásobte vyhlazenou hodnotu -DM vyhlazenou hodnotou TR a získáte-DI. Vynásobte 100.
- Volitelný index směrového pohybu (DX) je +DI minus -DI, děleno součtem +DI a -DI (všechny absolutní hodnoty). Vynásobte 100.
Co vám říká Directional Movement Index (DMI)
DMI se používá především k tomu, aby pomohl vyhodnotit směr trendu a poskytl obchodní signály.
Hlavními obchodními signály jsou crossovery. Dlouhý obchod se uzavírá, když +DI překříží nad -DI a mohl by probíhat rostoucí trend. Prodejní signál nastane, když -DI klesne pod -DI. Krátký obchod je zahájen, když -DI klesne pod +DI, protože by mohl probíhat klesající trend.
Ačkoli tato metoda může přinést některé dobré signály, přinese také některé špatné, protože po vstupu se nemusí nutně vyvinout trend.
Ukazatel lze také použít jako nástroj pro potvrzení trendu nebo obchodu. Pokud je +DI výrazně nad -DI, trend má sílu směrem vzhůru a to by pomohlo potvrdit současné dlouhé obchody nebo nové dlouhé obchodní signály založené na jiných vstupních metodách. Pokud je -DI výrazně nad +DI, potvrzuje to silný klesající trend nebo krátké pozice.
Index průměrného směrového pohybu neboli ADX je vyhlazený průměr DX a je dalším ukazatelem, který lze přidat k DMI.
Rozdíl mezi indikátorem Directional Movement Index a indikátorem Aroon
Indikátor DMI se skládá ze dvou čar a volitelné třetí čáry. Indikátor Aroon se rovněž skládá ze dvou řádků. Oba indikátory ukazují kladný a záporný pohyb a pomáhají určit směr trendu. Výpočty se však liší, takže k překřížení u každého z indikátorů dojde v jinou dobu.
Omezení indexu směrového pohybu
Index směrového pohybu (DMI) je součástí většího systému nazvaného Average Directional Movement Index (ADX). Směr trendu DMI může být začleněn s údaji o síle ADX. Hodnoty indexu ADX vyšší než 20 znamenají, že cena má silný trend. Ať už používáte ADX nebo ne, indikátor je stále náchylný k vytváření mnoha falešných signálů.
Čtení a křížení +DI a -DI jsou založeny na historických cenách a nemusí nutně odrážet to, co se stane v budoucnosti. Může dojít ke křížení, ale cena nemusí reagovat, což vede ke ztrátovému obchodu. Čáry se také mohou křížit, což má za následek více signálů, ale žádný trend v ceně. Tomu lze do jisté míry předejít tím, že na základě dlouhodobých cenových grafů budete uzavírat obchody pouze ve směru většího trendu, nebo zahrnete údaje ADX, které pomohou izolovat silné trendy.