Dziena estudió teatro en Nueva York en la Academia Americana de Arte Dramático y en la Escuela de Artes Tisch de la Universidad de Nueva York, donde escribió y actuó en obras de teatro y obtuvo su primer papel en televisión a los 17 años.
Desde la loca y celosa novia de «E» en Entourage, de la HBO, hasta «Lolita» desfilando en cueros para Bill Murray en la película de Jim Jarmusch Broken Flowers, Alexis Dziena ha interpretado una amplia gama de personajes maravillosamente coloridos tanto en el cine como en la televisión.
En el próximo largometraje Without Ward, del director Cory Cataldo, Dziena interpreta a una chica sorda que se enamora del hombre que vive al otro lado de la calle. Confinados en sus casas y sin llegar a tocarse físicamente, se comunican a través de sus ventanas, ya que el amor prevalece. Alexis interpreta a una promiscua pizzera que busca el amor en Wrong, del visionario cineasta Quentin Dupieux, para Drafthouse Films.
Ha interpretado notables papeles en películas como When In Rome, Fool’s Gold, Nick & Nora’s Infinite Playlist, Sex and Breakfast, Havoc y Strangers With Candy.
Alexis protagonizó junto a Marcia Gay Harden la película de madurez para el cable titulada She’s Too Young. Fue una habitual en la serie de la ABC Invasión y todavía le preguntan si puede hacer un acento americano debido a la memorable chica rusa que interpretó en Ley &Orden al principio de su carrera.