Dziena studovala divadlo v New Yorku na The American Academy of Dramatic Arts a NYU Tisch School of the Arts, kde psala a hrála v divadelních hrách a v 17 letech dostala svou první roli v televizi.
Od bláznivé a žárlivé přítelkyně „E“ v seriálu HBO Entourage až po „Lolitu“, která se promenáduje v plné parádě před Billem Murrayem ve filmu Jima Jarmusche Zlomené květiny, ztvárnila Alexis Dziena širokou škálu úžasně barvitých postav ve filmu i v televizi.
V připravovaném celovečerním filmu Without Ward režiséra Coryho Catalda hraje Dziena hluchou dívku, která se zamiluje do muže, jenž bydlí naproti přes ulici. Jsou uzavřeni ve svých domovech a nikdy se fyzicky nedotýkají, komunikují spolu přes okna, protože láska převládá. Alexis ztvárnila promiskuitní pizzařku, která hledá lásku, ve filmu Wrong od vizionářského režiséra Quentina Dupieuxa pro Drafthouse Films.
Zahrála si pozoruhodné role ve filmech jako Když v Římě, Fool’s Gold, Nick &Norův nekonečný playlist, Sex a snídaně, Havoc a Strangers With Candy.
Alexis hrála po boku Marcii Gay Harden ve filmu o dospívání pro kabelovou televizi s názvem She’s Too Young. Pravidelně se objevovala v seriálu stanice ABC Invaze a dodnes se jí ptají, zda umí americký přízvuk, protože na začátku své kariéry hrála nezapomenutelnou Rusku v seriálu Zákon &pořádku.