Ce este indicele de mișcare direcțională (DMI)?
Indicatorul Directional Movement Index, sau DMI, este un indicator dezvoltat de J. Welles Wilder în 1978, care identifică în ce direcție se mișcă prețul unui activ. Indicatorul face acest lucru comparând maximele și minimele anterioare și trasând două linii: o linie de mișcare direcțională pozitivă (+DI) și o linie de mișcare direcțională negativă (-DI). O a treia linie opțională, numită linie de mișcare direcțională (DX), arată relativ diferența dintre aceste linii.
Când +DI este peste -DI, există mai multă presiune ascendentă decât presiune descendentă în preț. Dacă -DI este peste +DI, atunci există mai multă presiune descendentă în preț. Acest indicator poate ajuta comercianții să evalueze direcția tendinței. De asemenea, încrucișările dintre linii sunt uneori folosite ca semnale de tranzacționare pentru a cumpăra sau a vinde.
Key Takeaways
- Indicele de mișcare direcțională (DMI) este un indicator tehnic care măsoară atât puterea, cât și direcția unei mișcări de preț, menit să reducă semnalele false.
- DMI utilizează doi indicatori standard, unul negativ (-DM) și unul pozitiv (+DN), împreună cu un al treilea, indicele direcțional mediu, sau DX, care nu este direcțional, dar arată impulsul.
- Cu cât este mai mare ecartul dintre cele două linii primare, cu atât mai puternică este tendința prețului. Dacă +DI este mult peste -DI, tendința prețului este puternic ascendentă. Dacă -DI este mult peste +DI, atunci tendința prețului este puternic descendentă.
- DX măsoară puterea tendinței, fie în sus, fie în jos; o citire peste 25 indică o tendință puternică.
Formulele pentru indicele de mișcare direcțională (DMI) sunt:
Calcularea Indexului de Mișcare Direcțională (DMI)
- Calculați +DM, -DM și True Range (TR) pentru fiecare perioadă. De obicei, se folosesc 14 perioade.
- +DM este maximul curent – maximul anterior.
- -DM este minimul anterior – minimul curent.
- Utilizați +DM atunci când maximul curent – maximul anterior este mai mare decât minimul anterior – minimul curent. Folosiți -DM atunci când Nivelul minim anterior – Nivelul minim actual este mai mare decât Nivelul maxim actual – Nivelul maxim anterior.
- TR este valoarea cea mai mare dintre Nivelul maxim actual – Nivelul minim actual, Nivelul maxim actual – Închiderea anterioară sau Nivelul minim actual – Închiderea anterioară.
- Slăbiți mediile pe 14 perioade ale +DM, -DM și TR. Mai jos este formula pentru TR. Introduceți valorile -DM și +DM pentru a calcula și mediile netezite ale acestora.
- Primul 14TR = Suma primelor 14 citiri TR.
- Valoarea 14TR următoare = Primul 14TR – (14TR anterior/14) + TR curent
- În continuare, împărțiți valoarea netezită +DM la valoarea netezită ATR pentru a obține +DI. Înmulțiți cu 100.
- Divizați valoarea -DM netezită cu valoarea TR netezită pentru a obține-DI. Înmulțiți cu 100.
- Indicatorul opțional Directional Movement Index (DX) este +DI minus -DI, împărțit la suma +DI și -DI (toate valorile absolute). Înmulțiți cu 100.
Ce vă spune indicele de mișcare direcțională (Directional Movement Index – DMI)
DMI este utilizat în principal pentru a ajuta la evaluarea direcției tendinței și pentru a furniza semnale de tranzacționare.
Crossover-urile sunt principalele semnale de tranzacționare. Se face o tranzacție lungă atunci când +DI traversează peste -DI și un trend ascendent ar putea fi în curs de desfășurare. Un semnal de vânzare apare atunci când -DI coboară sub -DI. O tranzacție short este inițiată atunci când -DI scade sub +DI, deoarece ar putea fi în curs de desfășurare un trend descendent.
În timp ce această metodă poate produce unele semnale bune, ea va produce și unele rele, deoarece o tendință poate să nu se dezvolte neapărat după intrare.
Indicatorul poate fi folosit, de asemenea, ca un instrument de confirmare a tendinței sau a tranzacției. Dacă +DI este cu mult peste -DI, tendința are forță în sens ascendent și acest lucru ar ajuta la confirmarea tranzacțiilor long actuale sau a noilor semnale de tranzacționare long bazate pe alte metode de intrare. Dacă -DI este mult peste +DI, acest lucru confirmă tendința puternică de scădere sau pozițiile scurte.
Indicatorul Average Directional Movement Index, sau ADX, este o medie netezită a DX și este un alt indicator care poate fi adăugat la DMI.
Diferența dintre indicele de mișcare direcțională și indicatorul Aroon
Indicatorul DMI este compus din două linii, cu o a treia linie opțională. Indicatorul Aroon are, de asemenea, două linii. Cei doi indicatori indică atât mișcarea pozitivă, cât și cea negativă, ajutând la identificarea direcției tendinței. Calculele sunt însă diferite, astfel încât încrucișările pe fiecare dintre indicatori vor avea loc în momente diferite.
Limitări ale indicelui de mișcare direcțională
Indicatorul de mișcare direcțională (DMI) face parte dintr-un sistem mai mare numit indicele de mișcare direcțională medie (ADX). Direcția de tendință a DMI poate fi încorporată cu citirile de rezistență ale ADX-ului. Citirile peste 20 pe ADX înseamnă că prețul are o tendință puternică. Indiferent dacă se folosește ADX sau nu, indicatorul este în continuare predispus să producă o mulțime de semnale false.
Lecturile +DI și -DI și încrucișările se bazează pe prețurile istorice și nu reflectă neapărat ceea ce se va întâmpla în viitor. Se poate produce o încrucișare, dar este posibil ca prețul să nu reacționeze, ceea ce duce la o tranzacție perdantă. De asemenea, liniile se pot încrucișa, rezultând mai multe semnale, dar nicio tendință a prețului. Acest lucru poate fi oarecum evitat prin efectuarea de tranzacții doar în direcția tendinței mai mari, pe baza graficelor de preț pe termen lung, sau prin încorporarea citirilor ADX pentru a ajuta la izolarea tendințelor puternice.