Dziena a studiat teatrul la New York, la The American Academy of Dramatic Arts și la NYU’s Tisch School of the Arts, unde a scris și a jucat în piese de teatru și a fost distribuită în primul ei rol la televiziune la vârsta de 17 ani.
De la prietena nebună și geloasă a lui ‘E’ din serialul Entourage de la HBO până la ‘Lolita’ care defilează în pielea goală pentru Bill Murray în filmul Broken Flowers al lui Jim Jarmusch, Alexis Dziena a interpretat o gamă largă de personaje minunat de colorate atât în film, cât și la televiziune.
În viitorul lungmetraj Without Ward pentru regizorul Cory Cataldo, Dziena joacă rolul unei fete surde care se îndrăgostește de bărbatul care locuiește peste drum. Izolați în casele lor și fără să se atingă fizic niciodată, ei comunică prin ferestrele lor, în timp ce dragostea prevalează. Alexis portretizează o pizzerie promiscuă în căutarea iubirii în filmul Wrong al regizorului vizionar Quentin Dupieux pentru Drafthouse Films.
Alexis a avut roluri notabile în filme precum When In Rome, Fool’s Gold, Nick & Nora’s Infinite Playlist, Sex and Breakfast, Havoc și Strangers With Candy.
Alexis a jucat alături de Marcia Gay Harden în filmul de maturizare pentru cablu intitulat She’s Too Young. A jucat în serialul ABC Invasion și încă este întrebată dacă poate face un accent american datorită memorabilei rusoaice pe care a interpretat-o în Law & Order la începutul carierei sale.