Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI)

Co to jest Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI)?

Kierunkowy Wskaźnik Ruchu, lub DMI, jest wskaźnikiem opracowanym przez J. Welles Wilder w 1978 roku, który identyfikuje, w którym kierunku porusza się cena aktywów. Wskaźnik robi to porównując wcześniejsze maksima i minima i rysując dwie linie: pozytywną linię ruchu kierunkowego (+DI) i negatywną linię ruchu kierunkowego (-DI). Opcjonalna trzecia linia, zwana linią ruchu kierunkowego (DX), pokazuje względną różnicę między tymi liniami.

Gdy +DI znajduje się powyżej -DI, w cenie występuje większa presja wzrostowa niż spadkowa. Jeśli -DI jest powyżej +DI, wtedy jest większa presja spadkowa w cenie. Wskaźnik ten może pomóc traderom w ocenie kierunku trendu. Przecięcia pomiędzy liniami są również czasami używane jako sygnały handlowe do kupna lub sprzedaży.

Wzory na indeks ruchu kierunkowego (DMI) są następujące:

Obliczanie indeksu ruchu kierunkowego (DMI)

1. Oblicz +DM, -DM oraz True Range (TR) dla każdego okresu. Zazwyczaj wykorzystuje się 14 okresów.
2. +DM to bieżący High – poprzedni High.
3. -DM to poprzedni Low – bieżący Low.
4. Użyj +DM, kiedy bieżący High – poprzedni High jest większy niż poprzedni Low – bieżący Low. Użyj -DM, kiedy Previous Low – Current Low jest większe niż Current High – Previous High.
5. TR jest większe z Current High – Current Low, Current High – Previous Close, lub Current Low – Previous Close.
6. Wygładzaj 14-okresowe średnie z +DM, -DM, i TR. Poniżej znajduje się formuła dla TR. Wstaw wartości -DM i +DM, aby obliczyć również ich wygładzone średnie.
7. Pierwsze 14TR = Suma pierwszych 14 odczytów TR.
8. Następne 14TR = Pierwsze 14TR – (Poprzednie 14TR/14) + Bieżące TR
9. Następnie, podziel wygładzoną wartość +DM przez wygładzoną wartość ATR, aby otrzymać +DI. Pomnóż przez 100.
10. Podziel wygładzoną wartość -DM przez wygładzoną wartość TR, aby otrzymać-DI. Pomnóż przez 100.
11. Opcjonalny Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DX) to +DI minus -DI, podzielony przez sumę +DI i -DI (wszystkie wartości bezwzględne). Pomnóż przez 100.

Co mówi Ci Wskaźnik Ruchu Kierunkowego (DMI)

DMI jest przede wszystkim wykorzystywany do pomocy w ocenie kierunku trendu i dostarczania sygnałów handlowych.

Zwrotnice są głównymi sygnałami handlowymi. Długa transakcja jest podejmowana, kiedy +DI przecina się powyżej -DI i trend wzrostowy może być w toku. Sygnał sprzedaży pojawia się, kiedy -DI spada poniżej -DI. Krótka transakcja jest inicjowana, kiedy -DI spada poniżej +DI, ponieważ trend spadkowy może być w toku.

Pomimo, że ta metoda może wyprodukować kilka dobrych sygnałów, wyprodukuje również kilka złych, ponieważ trend niekoniecznie musi się rozwinąć po wejściu.

Wskaźnik może być również używany jako narzędzie potwierdzenia trendu lub transakcji. Jeśli +DI znajduje się znacznie powyżej -DI, trend jest silny do góry i to pomogłoby potwierdzić obecne długie transakcje lub nowe długie sygnały transakcyjne oparte na innych metodach wejścia. Jeśli -DI jest znacznie powyżej +DI, potwierdza to silny trend spadkowy lub krótkie pozycje.

Średni Wskaźnik Ruchu Kierunkowego, lub ADX, jest wygładzoną średnią DX i jest kolejnym wskaźnikiem, który może być dodany do DMI.

Różnica pomiędzy kierunkowym wskaźnikiem ruchu a wskaźnikiem Aroon

Wskaźnik DMI składa się z dwóch linii, z opcjonalną trzecią linią. Wskaźnik Aroon Indicator również składa się z dwóch linii. Oba wskaźniki pokazują pozytywne i negatywne ruchy, pomagając zidentyfikować kierunek trendu. Obliczenia są jednak różne, więc przecięcia na każdym ze wskaźników wystąpią w innym czasie.

Ograniczenia wskaźnika ruchu kierunkowego

Wskaźnik ruchu kierunkowego (DMI) jest częścią większego systemu zwanego Średnim Wskaźnikiem Ruchu Kierunkowego (ADX). Kierunek trendu DMI może być połączony z odczytami siły ADX. Odczyty powyżej 20 na ADX oznaczają, że cena jest w silnym trendzie. Niezależnie od tego, czy używasz ADX czy nie, wskaźnik ten jest nadal podatny na produkowanie wielu fałszywych sygnałów.

+DI i -DI odczyty i przecięcia są oparte na historycznych cenach i niekoniecznie odzwierciedlają to, co wydarzy się w przyszłości. Zwrotnica może się pojawić, ale cena może nie zareagować, co spowoduje przegraną transakcję. Linie mogą się również krzyżować, co może skutkować wieloma sygnałami, ale bez trendu na cenie. Można tego uniknąć poprzez zawieranie transakcji tylko w kierunku większego trendu na podstawie długoterminowych wykresów cenowych lub poprzez włączenie odczytów ADX, aby pomóc w wyodrębnieniu silnych trendów.