Dziena studiowała teatr w Nowym Jorku w The American Academy of Dramatic Arts i NYU’s Tisch School of the Arts, gdzie pisała i występowała w sztukach teatralnych i została obsadzona w swojej pierwszej roli w telewizji w wieku 17 lat.
Od szalonej, zazdrosnej dziewczyny „E” w serialu HBO Entourage po „Lolitę” paradującą w negliżu dla Billa Murraya w filmie Jima Jarmuscha Broken Flowers, Alexis Dziena zagrała szeroką gamę cudownie kolorowych postaci zarówno w filmie, jak i w telewizji.
W nadchodzącym filmie fabularnym Without Ward dla reżysera Cory’ego Cataldo, Dziena gra głuchoniemą dziewczynę, która zakochuje się w mężczyźnie mieszkającym po drugiej stronie ulicy. Zamknięci w swoich domach i nigdy nie dotykający się fizycznie, komunikują się przez okna, a miłość zwycięża. Alexis wciela się w postać rozwiązłej dziewczyny od pizzy, która szuka miłości w filmie Wrong wizjonerskiego twórcy Quentina Dupieux dla Drafthouse Films.
Zagrała znaczące role w takich filmach jak When In Rome, Fool’s Gold, Nick & Nora’s Infinite Playlist, Sex and Breakfast, Havoc i Strangers With Candy.
Alexis wystąpiła naprzeciwko Marcii Gay Harden w filmie o dojrzewaniu dla telewizji kablowej zatytułowanym She’s Too Young. Była regularna w serialu ABC Invasion i nadal jest pytana, czy może zrobić amerykański akcent z powodu pamiętnej rosyjskiej dziewczyny, którą grała na Law & Order na początku swojej kariery.