Mikä on Directional Movement Index (DMI)?
Suuntaliikeindeksi eli DMI on J. Welles Wilderin vuonna 1978 kehittämä indikaattori, joka tunnistaa, mihin suuntaan omaisuuserän hinta liikkuu. Indikaattori tekee tämän vertailemalla aiempia korkeimpia ja matalimpia lukemia ja piirtämällä kaksi viivaa: positiivisen suuntaisen liikkeen viiva (+DI) ja negatiivisen suuntaisen liikkeen viiva (-DI). Valinnainen kolmas viiva, nimeltään suuntaliikkeen viiva (DX), osoittaa suhteellisen erotuksen viivojen välillä.
Kun +DI on -DI:n yläpuolella, hinnassa on enemmän nousupaineita kuin laskupaineita. Jos -DI on +DI:n yläpuolella, hinnassa on enemmän alaspäin suuntautuvaa painetta. Tämä indikaattori voi auttaa kauppiaita arvioimaan trendin suuntaa. Viivojen välisiä ylityksiä käytetään joskus myös kaupankäyntisignaaleina ostoa tai myyntiä varten.
Key Takeaways
- Suuntaindikaattori (Directional Movement Index, DMI) on tekninen indikaattori, joka mittaa sekä kurssin liikkeen voimakkuutta että suuntaa ja jonka tarkoituksena on vähentää vääriä signaaleja.
- DMI käyttää kahta vakioindikaattoria, yhtä negatiivista (-DM) ja yhtä positiivista (+DN), yhdessä kolmannen, keskimääräisen suuntaindeksin eli DX:n kanssa, joka ei ole suuntaindikaattori, mutta osoittaa momentumin.
- Mitä suurempi on kahden ensisijaisen viivan välinen ero, sitä voimakkaampi on hintakehitys. Jos +DI on reilusti yli -DI:n, kurssisuuntaus on vahvasti ylöspäin. Jos -DI on paljon +DI:n yläpuolella, hintatrendi on voimakkaasti laskeva.
- DX mittaa trendin voimakkuutta, joko ylös- tai alaspäin; lukema yli 25 osoittaa vahvaa trendiä.
Suuntausliikeindeksin (Directional Movement Index (DMI)) kaavat ovat:
Suuntausliikeindeksin (DMI) laskeminen
- Lasketaan +DM, -DM ja True Range (TR) kullekin jaksolle. Tyypillisesti käytetään 14 jaksoa.
- +DM on Current High – Previous High.
- -DM on Previous Low – Current Low.
- Käytä +DM, kun Current High – Previous High on suurempi kuin Previous Low – Current Low. Käytä -DM:ää, kun Previous Low – Current Low on suurempi kuin Current High – Previous High.
- TR on suurempi seuraavista: Current High – Current Low, Current High – Previous Close tai Current Low – Previous Close.
- Sileytä +DM:n, -DM:n ja TR:n 14 jakson keskiarvot. Alla on TR:n kaava. Lisää -DM- ja +DM-arvot laskeaksesi myös niiden tasoitetut keskiarvot.
- Ensimmäinen 14TR = 14 ensimmäisen TR-lukeman summa.
- Jatkossa 14TR-arvo = Ensimmäinen 14TR – (Edellinen 14TR/14) + Nykyinen TR
- Jaa seuraavaksi tasoitettu +DM-arvo tasoitetulla ATR-arvolla saadaksesi +DI. Kerro 100:lla.
- Jaa tasoitettu -DM-arvo tasoitetulla TR-arvolla saadaksesi -DI. Kerro 100:lla.
- Vapaaehtoinen Directional Movement Index (DX) on +DI miinus -DI jaettuna +DI:n ja -DI:n summalla (kaikki absoluuttiset arvot). Kerro 100:lla.
Mitä Directional Movement Index (DMI) kertoo sinulle
DMI:tä käytetään ensisijaisesti apuna trendin suunnan arvioinnissa ja kauppasignaalien antamisessa.
Crossoverit ovat tärkeimmät kauppasignaalit. Pitkä kauppa tehdään, kun +DI ylittää -DI:n yläpuolella ja nousutrendi voi olla käynnissä. Myyntisignaali syntyy, kun -DI laskee alle -DI:n. Lyhyt kauppa aloitetaan, kun -DI laskee +DI:n alapuolelle, koska laskusuuntaus voi olla käynnissä.
Mikäli tämä menetelmä voi tuottaa joitakin hyviä signaaleja, se tuottaa myös joitakin huonoja signaaleja, koska trendi ei välttämättä kehity sisääntulon jälkeen.
Indikaattoria voidaan käyttää myös trendi- tai kaupankäynnin vahvistamisen välineenä. Jos +DI on reilusti -DI:n yläpuolella, trendillä on voimaa ylöspäin, ja tämä auttaisi vahvistamaan nykyiset pitkät kaupat tai uudet pitkät kauppasignaalit, jotka perustuvat muihin tulomenetelmiin. Jos -DI on reilusti +DI:n yläpuolella, tämä vahvistaa vahvaa laskusuuntausta tai lyhyitä positioita.
Keskimääräinen suuntaliikeindeksi eli ADX on DX:n tasoitettu keskiarvo, ja se on toinen indikaattori, joka voidaan lisätä DMI:hen.
Suuntaliikeindeksin ja Aroon-indikaattorin ero
DMI-indikaattori koostuu kahdesta viivasta ja valinnaisesta kolmannesta viivasta. Aroon-indikaattorissa on myös kaksi viivaa. Molemmat indikaattorit osoittavat sekä positiivisen että negatiivisen liikkeen, mikä auttaa tunnistamaan trendin suunnan. Laskelmat ovat kuitenkin erilaiset, joten ylitykset tapahtuvat kullakin indikaattorilla eri aikaan.
Suuntausliikeindeksin rajoitukset
Suuntausliikeindeksi (DMI) on osa laajempaa järjestelmää nimeltä Average Directional Movement Index (ADX). DMI:n trendisuunta voidaan sisällyttää ADX:n vahvuuslukemiin. ADX:n yli 20:n lukemat tarkoittavat, että hinta on voimakkaassa trendissä. Riippumatta siitä, käytetäänkö ADX:ää vai ei, indikaattori on silti altis tuottamaan paljon vääriä signaaleja.
+DI- ja -DI-lukemat ja ristiintaulukoinnit perustuvat historiallisiin hintoihin eivätkä välttämättä heijasta sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. Risteymä voi tapahtua, mutta hinta ei välttämättä reagoi, mikä johtaa tappiolliseen kauppaan. Viivat voivat myös risteillä, jolloin syntyy useita signaaleja, mutta hinnassa ei ole trendiä. Tämä voidaan jossain määrin välttää tekemällä kauppoja vain suurempaan trendisuuntaan, joka perustuu pitkän aikavälin hintakaavioihin, tai sisällyttämällä ADX-lukemia vahvojen trendien eristämiseksi.