Dziena opiskeli teatteria New Yorkissa American Academy of Dramatic Artsissa ja NYU:n Tisch School of the Artsissa, jossa hän kirjoitti ja näytteli näytelmissä ja sai ensimmäisen roolinsa televisiossa 17-vuotiaana.
E:n hullusta ja mustasukkaisesta tyttöystävästä HBO:n Entourage-sarjassa aina Bill Murraylle nakuna esiintyvään ”Lolitaan” Jim Jarmuschin elokuvassa Broken Flowers, Alexis Dziena on näytellyt monenlaisia ihanan värikkäitä hahmoja niin elokuvissa kuin televisiossakin.
Ohjaaja Cory Cataldon tulevassa elokuvassa Without Ward (Ilman wardia) Alexis Dziena näyttelee kuuroa tyttöä, joka rakastuu kadun vastapäätä asuvaan mieheen. Koteihinsa rajoittuneina, eivätkä he koskaan fyysisesti kosketa toisiaan, he kommunikoivat ikkunoidensa kautta rakkauden vallitessa. Alexis esittää vapaamielistä pizzatyttöä, joka etsii rakkautta visionäärisen elokuvantekijän Quentin Dupieux’n elokuvassa Wrong Drafthouse Filmsille.
Hän on näytellyt merkittäviä rooleja muun muassa elokuvissa When In Rome, Fool’s Gold, Nick & Noran ääretön soittolista, Seksiä ja aamupalaa, Havoc ja Strangers With Candy.
Alexis näytteli vastapäätä Marcia Gay Hardenia kaapelitelevisiolle suunnatussa tulevan aikuistumisen elokuvassa She’s Too Young. Hän oli vakiokasvo ABC:n sarjassa Invasion, ja häneltä kysytään yhä, osaako hän tehdä amerikkalaista aksenttia, koska hän näytteli ikimuistoista venäläistyttöä Law & Order -sarjassa uransa alkuvaiheessa.